Los cambios del mercado y la optimización ponderada.
Tal y como puede observarse con claridad en los gráficos de los principales índices mundiales, el mercado sufrió un fuerte descenso de la volatilidad durante los meses de marzo y mayo del 2002, lo que ha ocasionado que muchos de los sistemas automáticos que daban rentabilidades palpables han dejado de darlas. Esto ha sucedido, sobretodo, en sistemas seguidores de tendencia, ya que los movimientos están siendo mucho menos direccionales.
¿A qué conclusión podemos llegar? Que el funcionamiento del mercado cambia, y que ello puede afectar, positiva o negativamente, al sistema que se esté utilizando. La solución para la adaptabilidad al mercado no se presenta nada fácil. O bien se trabaja con la combinación de varios sistemas con distinta filosofía (diversificación), o bien mediante sistemas adaptables.
El sistema mediante el que estoy trabajando, y sobre el que voy comunicando las señales en esta web, dispone de numerosos parámetros que pueden alterar su comportamiento, algo que yo hice precisamente con la intención de adaptarlo a las situaciones del mercado. Dichos parámetros deberían ir cambiando al ritmo que lo hace el mercado, para mantenerse siempre en lo más alto y adaptarse a los posibles cambios que el mercado pueda tener. Se plantea entonces una duda; ¿Cómo debo tratar la optimización de mi sistema?
Hasta hoy había tratado el tema mediante la filosofía “cuanto más histórico mejor”, y me había centrado en adquirir el mayor histórico posible y optimizar los parámetros sobre este. Mi idea era la de re-optimizar el sistema cada cierto tiempo para añadir las nuevas velas al proceso de optimización y adaptar continuamente el sistema a los cambios del mercado, pero si nos paramos a pensar un poco nos daremos cuenta de que algo así no funcionaría, pues al disponer de un histórico demasiado grande la adaptación al mercado sería lenta y lenta, y cada vez más lenta, hasta que llegaría a un punto en el que sería inapreciable.
Se me ocurrió entonces una idea; La optimización ponderada.
La idea es bastante sencilla, y consiste en aplicar el concepto de ponderación o importancia a los resultados del sistema con distintos parámetros, de manera que la consideración de las operaciones más recientes sea mayor, discriminando así los datos más antiguos y con importancia cero. La filosofía es bastante distinta al “cuanto más histórico mejor”, y vendría a ser algo así como “lo más viejo no vale”.
La optimización ponderada podría ser evidente motivo por el que un sistema debería estar lo más ‘parametrizado’ posible, sin miedo a la sobre-optimización, ya que al darse mayor importancia a los datos más actuales no se producirá sobre-optimización con datos antiguos (que es lo realmente peligroso).
Sin embargo no es oro todo lo que reluce. La mayoría de la gente que conozco utiliza Visual Chart para programar, probar y optimizar sus sistemas, sin embargo el sistema de optimización del Visual Chart es bastante pobre y su flexibilidad deja mucho que desear. Es por ello que para poner en practica esta pequeña idea y comprobar si sus resultados pueden ser (o no) buenos tendré que trabajar un poco en ello. Así que este es otro frente que dejo abierto y sobre el que os iré informando por aquí.
¿A qué conclusión podemos llegar? Que el funcionamiento del mercado cambia, y que ello puede afectar, positiva o negativamente, al sistema que se esté utilizando. La solución para la adaptabilidad al mercado no se presenta nada fácil. O bien se trabaja con la combinación de varios sistemas con distinta filosofía (diversificación), o bien mediante sistemas adaptables.
El sistema mediante el que estoy trabajando, y sobre el que voy comunicando las señales en esta web, dispone de numerosos parámetros que pueden alterar su comportamiento, algo que yo hice precisamente con la intención de adaptarlo a las situaciones del mercado. Dichos parámetros deberían ir cambiando al ritmo que lo hace el mercado, para mantenerse siempre en lo más alto y adaptarse a los posibles cambios que el mercado pueda tener. Se plantea entonces una duda; ¿Cómo debo tratar la optimización de mi sistema?
Hasta hoy había tratado el tema mediante la filosofía “cuanto más histórico mejor”, y me había centrado en adquirir el mayor histórico posible y optimizar los parámetros sobre este. Mi idea era la de re-optimizar el sistema cada cierto tiempo para añadir las nuevas velas al proceso de optimización y adaptar continuamente el sistema a los cambios del mercado, pero si nos paramos a pensar un poco nos daremos cuenta de que algo así no funcionaría, pues al disponer de un histórico demasiado grande la adaptación al mercado sería lenta y lenta, y cada vez más lenta, hasta que llegaría a un punto en el que sería inapreciable.
Se me ocurrió entonces una idea; La optimización ponderada.
La idea es bastante sencilla, y consiste en aplicar el concepto de ponderación o importancia a los resultados del sistema con distintos parámetros, de manera que la consideración de las operaciones más recientes sea mayor, discriminando así los datos más antiguos y con importancia cero. La filosofía es bastante distinta al “cuanto más histórico mejor”, y vendría a ser algo así como “lo más viejo no vale”.
La optimización ponderada podría ser evidente motivo por el que un sistema debería estar lo más ‘parametrizado’ posible, sin miedo a la sobre-optimización, ya que al darse mayor importancia a los datos más actuales no se producirá sobre-optimización con datos antiguos (que es lo realmente peligroso).
Sin embargo no es oro todo lo que reluce. La mayoría de la gente que conozco utiliza Visual Chart para programar, probar y optimizar sus sistemas, sin embargo el sistema de optimización del Visual Chart es bastante pobre y su flexibilidad deja mucho que desear. Es por ello que para poner en practica esta pequeña idea y comprobar si sus resultados pueden ser (o no) buenos tendré que trabajar un poco en ello. Así que este es otro frente que dejo abierto y sobre el que os iré informando por aquí.
posted by Open Trader at
11:42 AM
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